Portfolio Tester

allocation tactique · dual momentum

Le portefeuille « idéal »

70 % actions américaines · 30 % matières premières · ajusté une fois par mois

Chaque mois, la stratégie regarde ce qui monte et le garde : côté actions, la croissance ou la valeur ; côté matières premières, l'énergie, les métaux ou l'agriculture. Quand tout baisse, elle se met à l'abri en liquidités. Une seule intervention par mois, à la clôture — dix minutes suffisent.

La stratégie publie son signal chaque mois — voir le signal courant →

25 ans — à travers trois marchés baissiersLes vrais ETF US depuis 2001, en ouvrant au sommet de la bulle internet : 12,5 %/an, pire drawdown −14 % — contre 7,9 %/−51 % pour l'indice.100 ans — la logique, pas la chanceSéries Fama-French, 1926–2025 : le pire drawdown du marché à peu près divisé par deux, le ratio rendement/drawdown doublé.

Tout est backtesté, rien n'est promis — chaque chiffre ci-dessus renvoie à la page qui le démontre (chiffres en clôtures mensuelles). Première visite ? Commencez par le Guide de lecture.

Essayez vous-même : choisissez une stratégie ci-dessous et lancez la simulation — vous verrez sa courbe, ses performances passées et son signal du moment. Le « Composite 70/30 » est la stratégie de référence ; les autres lignes permettent de comparer.

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