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alocação tática · dual momentum

A carteira "ideal"

70 % ações americanas · 30 % matérias-primas · ajustado uma vez por mês

Todos os meses, a estratégia olha o que sobe e o mantém: do lado das ações, o crescimento ou o valor; do lado das matérias-primas, a energia, os metais ou a agricultura. Quando tudo cai, abriga-se em liquidez. Uma única intervenção por mês, no fechamento — dez minutos bastam.

Tudo em backtest, nada prometido — cada número acima remete à página que o demonstra (números em fechamentos mensais). Primeira visita? Comece pelo Guia.

A estratégia publica seu sinal todo mês — ver o sinal atual →

Universo de ativos de risco? Composite 70/30 — 70 % ações US + 30 % matérias-primas Composite 70/30 — replicável UE Composite 65/5/30 — ações US + cripto + matérias-primas Spirit 2 — réplica 70/30 (com ouro) Swiss Life — réplica 70/30 (sem ouro) Suravenir (Meilleurtaux Placement) — réplica 70/30 (com ouro) Generali (Linxea Vie) — réplica 70/30 (sem ouro) Ações US — rotação crescimento / valor (IWF / IWD / IWB) Ações US — crescimento / valor, replicável UE (IWF / IWD) Grandes índices US (QQQ / IWM / SPY) Mix geográfico — US / Europa / emergentes (SPY / IEFA / IEMG) Matérias-primas — ouro, energia, agricultura, metais (GLD / DBE / DBA / DBB) Obrigações — Tesouro US / empresas / emergentes (TLT / LQD / EMB) Obrigações — por qualidade de crédito (TLT / LQD / HYG) Bitcoin — momentum, refúgio em liquidez (BTC) Bitcoin / Ethereum — rotação momentum (BTC / ETH)

▸Configurações avançadas — fixadas pela definição do composto

Ativos a manter?1 2 3 4 5

Momentum absoluto único?Sim (filtro no ativo de momentum absoluto configurado) Não (filtro no top-1 dinâmico)

Ativo de momentum absoluto?BIL — SPDR Bloomberg 1-3M T-Bill (caixa) SPY — SPDR S&P 500 QQQ — Invesco QQQ Trust (Nasdaq-100) IWM — iShares Russell 2000 IJH — iShares Core S&P Mid-Cap (S&P 400) IJR — iShares Core S&P Small-Cap (S&P 600) IWF — iShares Russell 1000 Growth IWD — iShares Russell 1000 Value IWB — iShares Russell 1000 IEFA — iShares Core MSCI EAFE IEMG — iShares Core MSCI Emerging Markets XLK — Technology Select Sector SPDR XLF — Financial Select Sector SPDR XLE — Energy Select Sector SPDR XLV — Health Care Select Sector SPDR XLY — Consumer Discretionary Select Sector SPDR XLP — Consumer Staples Select Sector SPDR XLI — Industrial Select Sector SPDR XLU — Utilities Select Sector SPDR XLB — Materials Select Sector SPDR AGG — iShares Core US Aggregate Bond SHY — iShares 1-3 Year Treasury Bond IEF — iShares 7-10 Year Treasury Bond TLT — iShares 20+ Year Treasury Bond LQD — iShares iBoxx Investment Grade Corporate Bond HYG — iShares iBoxx High Yield Corporate Bond EMB — iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond DBC — Invesco DB Commodity Index GLD — SPDR Gold Shares SLV — iShares Silver Trust DBE — Invesco DB Energy DBA — Invesco DB Agriculture DBB — Invesco DB Base Metals USO — United States Oil Fund UNG — United States Natural Gas Fund BTC — Bitcoin (Bitstamp, backtest-only)

Ativo fora do mercado?GDX — VanEck Gold Miners GLDBIL5050 — 50% GLD + 50% BIL (refúgio sintético) BIL — SPDR Bloomberg 1-3M T-Bill TLT — iShares 20+ Year Treasury Bonds IEF — iShares 7-10 Year Treasury Bonds GLD — SPDR Gold Shares DBC — Invesco DB Commodity Index

Ativo de referência (benchmark)?SPY — SPDR S&P 500 QQQ — Invesco QQQ Trust (Nasdaq-100) IWM — iShares Russell 2000 IJH — iShares Core S&P Mid-Cap (S&P 400) IJR — iShares Core S&P Small-Cap (S&P 600) IWF — iShares Russell 1000 Growth IWD — iShares Russell 1000 Value IWB — iShares Russell 1000 IEFA — iShares Core MSCI EAFE IEMG — iShares Core MSCI Emerging Markets XLK — Technology Select Sector SPDR XLF — Financial Select Sector SPDR XLE — Energy Select Sector SPDR XLV — Health Care Select Sector SPDR XLY — Consumer Discretionary Select Sector SPDR XLP — Consumer Staples Select Sector SPDR XLI — Industrial Select Sector SPDR XLU — Utilities Select Sector SPDR XLB — Materials Select Sector SPDR AGG — iShares Core US Aggregate Bond SHY — iShares 1-3 Year Treasury Bond IEF — iShares 7-10 Year Treasury Bond TLT — iShares 20+ Year Treasury Bond LQD — iShares iBoxx Investment Grade Corporate Bond HYG — iShares iBoxx High Yield Corporate Bond EMB — iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond DBC — Invesco DB Commodity Index GLD — SPDR Gold Shares SLV — iShares Silver Trust DBE — Invesco DB Energy DBA — Invesco DB Agriculture DBB — Invesco DB Base Metals USO — United States Oil Fund UNG — United States Natural Gas Fund BTC — Bitcoin (Bitstamp, backtest-only) BIL — SPDR Bloomberg 1-3M T-Bill (cash)

Escala do gráfico de capital?Linear Logarítmica

Predefinição de lookback?1 / 3 / 6 meses (33% / 33% / 34%) 1 / 2 / 3 meses (33% / 33% / 34%) 3 / 6 / 12 meses (33% / 33% / 34%)

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