Exploratório · backtest

Campo de testes cripto

Um campo de testes exploratório, apenas backtest — o que o dual momentum mostra em Bitcoin e Ethereum, por que a sua janela de momentum é mais curta, e por que nada disso é negociado automaticamente.

Cripto — campo de testes exploratório

Os universos cripto são um campo de testes exploratório, mantido separado da estratégia de produção. Nunca são negociados pelo motor: a cripto não tem caminho de execução automática, e a carteira implantada continua sendo o 70/30 descrito na página Como funciona. Esta seção documenta o que o dual momentum faz quando aplicado a um ativo extremamente volátil — o Bitcoin, depois uma rotação Bitcoin/Ethereum — e o que uma pequena fatia de cripto acrescenta, somente em backtest, a uma carteira diversificada.

Uma janela de momentum mais curta

O ajuste que mais importa para a cripto é a janela de momentum. Onde o 70/30 mede o momentum sobre uma mistura de janelas de 1, 3 e 6 meses, a cripto exige uma bem mais curta — 1, 2 e 3 meses. A razão é mecânica, não um ajuste de curva: um ativo que pode perder metade do seu valor em poucas semanas inverte a tendência rápido demais para uma janela longa acompanhar; quando um sinal de 6 meses reage, a maior parte da queda já foi absorvida. No Bitcoin sozinho (2016–2026), a janela curta dá um índice retorno / drawdown de cerca de 1,6; a janela longa do 70/30, aplicada ao mesmo ativo, cai abaixo de 0,9 e acompanha o Bitcoin em seus piores colapsos.

A rotação Bitcoin/Ethereum

Adicionar o Ethereum como segundo ativo de risco transforma o momentum absoluto (um único ativo, manter ou caixa) em uma verdadeira rotação: a cada mês, o motor detém o mais forte dos dois — desde que o Bitcoin, tomado como barômetro do regime cripto, supere ele próprio o limiar do caixa. Na janela em que ambos existem, a rotação supera o Bitcoin sozinho em retorno. Mas esse ganho não é grátis: o Ethereum, mais jovem e mais volátil, aprofunda o pior drawdown no mercado de baixa de 2018 (cerca de −59 % contra −45 % para o Bitcoin sozinho). O ganho de retorno vem com um acréscimo de risco na janela completa — um ponto que uma janela mais curta, começando após os piores excessos do Ethereum, teria ocultado.

O que a rotação BTC/ETH sozinha acrescenta, 2016–2026 · paraquedas caixa (1) BTC buy & hold · (2) BTC DM · (3) rotação BTC/ETH DM, mesmo filtro · OOM = caixa · lookback curto 1-2-3 · log, base 100 50 100 200 500 1,000 2,000 5,000 10,000 20,000 50,000 100,000 (3) rotação BTC/ETH DM — CAGR 87.1% · maxDD -59% · ratio 1.49 (2) BTC DM (só o filtro) — CAGR 72.7% · maxDD -45% · ratio 1.62 (1) BTC buy & hold — CAGR 67.0% · maxDD -75% · ratio 0.89 sombreado = as duas estratégias dual-momentum fora do mercado (em caixa) Contribuição cumulativa da rotação — (3) rotação BTC/ETH DM ÷ (2) BTC DM, base 100 100 65 237 2016 2018 2020 2022 2024 2026 Motor validado (DualMomentum) em spot BTC/ETH Bitstamp · mensal · log superior / razão linear, base 100
Isolamento da rotação Bitcoin/Ethereum, 2016–2026, paraquedas caixa: (1) manter BTC, (2) BTC através do filtro de momentum absoluto, (3) a rotação BTC/ETH através do mesmo filtro. Como (2) e (3) passam para caixa nos mesmos meses, a diferença (3)−(2) é a rotação e (2)−(1) o filtro; o painel inferior é a contribuição cumulativa da rotação (3)÷(2). Apenas-backtest, na única janela de alta da cripto — nunca negociado.
…e o que ela custa: o drawdown de cada um, 2016–2026 Drawdown subaquático de (1) BTC buy & hold, (2) BTC DM, (3) rotação BTC/ETH · ETH listado 2017-08; só BTC antes · linear 0% -10% -20% -30% -40% -50% -60% -70% -80% ETH listado · só Bitcoin antes 2016 2018 2020 2022 2024 2026 rotação BTC/ETH — worst drawdown -59% BTC DM (só o filtro) — worst drawdown -45% BTC buy & hold — worst drawdown -75% sombreado = as duas estratégias dual-momentum fora do mercado (em caixa) Motor validado (DualMomentum) em spot BTC/ETH Bitstamp · mensal · drawdown subaquático, linear
As três mesmas estratégias, vistas em drawdown. O ETH não tem dados antes do seu listing de agosto de 2017 (linha vertical): até lá, a rotação reduz-se ao Bitcoin sozinho. O filtro reduz cerca de metade o pior drawdown do Bitcoin; a rotação, ao adicionar o ETH mais jovem e mais volátil, aprofunda-o de novo — o retorno que ela acrescenta no gráfico acima paga-se aqui.

Uma fatia de cripto na carteira

Para medir o que uma pequena fatia de cripto acrescentaria a uma carteira diversificada, substituímos 5 pontos da fatia de ações do 70/30 pela rotação Bitcoin/Ethereum — uma carteira 65/5/30, construída como sonda, nunca como alvo. Em 2016–2026, o índice retorno / drawdown sobe de cerca de 1,6 (o 70/30) para cerca de 1,9, com um pior drawdown quase inalterado: a fatia de cripto se descorrelaciona do resto — o seu colapso catastrófico de 2018 ocorre quando as ações estão perto de um máximo, de modo que, a 5 %, quase não aprofunda o pior da carteira. Esse é o sinal de uma diversificação verdadeira — nesta janela.

O que uma fatia cripto de 5% acrescenta a uma carteira diversificada, 2016–2026 Composite 70/30 de produção · 65/5/30 (5 pontos da fatia de ações na rotação BTC/ETH) · S&P 500 · escala log, base 100 50 100 200 500 1,000 2016 2018 2020 2022 2024 2026 65/5/30 (fatia cripto 5%) — CAGR 19.6% · maxDD -10% · ratio 1.92 70/30 (produção) — CAGR 15.7% · maxDD -10% · ratio 1.59 S&P 500 (buy & hold) — CAGR 15.9% · maxDD -24% · ratio 0.66 Motor validado (CompositePortfolio + DualMomentum) · mensal · escala log, base 100
A mesma comparação ao nível da carteira: o 70/30 de produção, a sonda 65/5/30 (5 pontos da fatia de ações na rotação BTC/ETH) e o S&P 500, 2016–2026. A razão da legenda é o ponto: o 70/30 iguala aproximadamente o retorno do mercado por uma fração do seu drawdown, e a fatia cripto de 5% eleva ainda mais a razão — apenas-backtest, nunca negociado, na única janela de alta da cripto.
Os piores meses coincidem? Drawdowns do 70/30 vs a fatia cripto Drawdown subaquático do composite 70/30 e da rotação BTC/ETH sozinha, 2016–2026 · linear 0% -10% -20% -30% -40% -50% -60% 2016 2018 2020 2022 2024 2026 70/30 (produção) — worst drawdown -10% rotação BTC/ETH (fatia cripto) — worst drawdown -59% Motor validado (CompositePortfolio + DualMomentum) · mensal · drawdown subaquático, linear
Por que a fatia diversifica em vez de amplificar: o drawdown do 70/30 e o da rotação BTC/ETH no mesmo eixo. Os seus piores meses não coincidem — no fundo catastrófico de 2018 da fatia, o 70/30 está perto de um máximo, e o pior do próprio 70/30 é em 2019. Como os dois são em larga medida descorrelacionados e a fatia pesa apenas 5 %, mesmo o profundo drawdown cripto de 2022 quase não move o pior drawdown da carteira (o 65/5/30 acima). Apenas-backtest — nunca negociado.

O tamanho, única proteção

Ressalva — reforçada para a cripto

Estes resultados são duplamente dependentes da amostra. Primeiro, 2016–2026 é a única janela de existência da cripto, e é um regime de alta histórico (o Bitcoin foi multiplicado por cerca de duzentas vezes nela): qualquer dose de cripto infla mecanicamente o retorno aqui. Segundo, a vantagem do índice depende inteiramente da janela de momentum curta, ela própria calibrada sobre esse mesmo período — com a janela do 70/30, a vantagem do 65/5/30 quase desaparece. A isso soma-se um risco próprio da classe que o dual momentum não cobre: uma queda a zero não está excluída, e um colapso mais rápido que o passo mensal deixaria a posição exposta. A cripto continua, portanto, sendo um campo de testes, a ser gerido — se um dia realmente for — como uma fatia separada e limitada, cujo tamanho é a única proteção real. Nada disso é negociado.

Comprar cripto onde já vivem as ações. Para gerir uma pequena bolsa de cripto ao lado de uma estratégia de ações, há um interesse prático em comprá-la numa conta que negoceia simultaneamente ações e cripto — como a Alpaca ou a tastytrade — em vez de numa conta de títulos acompanhada de uma plataforma de cripto dedicada (tipo Coinbase). Numa única conta, ajusta-se o peso relativo das duas bolsas com uma simples operação, sem transferir dinheiro entre instituições: sem prazos, sem fricção, sem idas e voltas em fiat. Ressalva honesta: a cripto detida num corretor não está coberta pela SIPC (fica à guarda de um custodian terceiro) — a vantagem é, portanto, operacional, não uma garantia sobre a guarda.