Esplorativo · backtest

Banco di prova crypto

Un banco di prova esplorativo, solo backtest — ciò che il dual momentum mostra su Bitcoin ed Ethereum, perché la loro finestra di momentum è più corta, e perché nulla di tutto questo viene negoziato automaticamente.

Cripto — banco di prova esplorativo

Gli universi crypto sono un banco di prova esplorativo, tenuto separato dalla strategia di produzione. Non vengono mai negoziati dal motore: le crypto non hanno alcun percorso di esecuzione automatica, e il portafoglio operativo resta il 70/30 descritto nella pagina Come funziona. Questa sezione documenta ciò che il dual momentum fa quando viene applicato a un asset estremamente volatile — Bitcoin, poi una rotazione Bitcoin/Ethereum — e ciò che una piccola componente crypto aggiunge, solo in backtest, a un portafoglio diversificato.

Una finestra di momentum più corta

Il parametro che conta di più per le crypto è la finestra di momentum. Mentre il 70/30 misura il momentum su una combinazione di finestre a 1, 3 e 6 mesi, le crypto ne richiedono una nettamente più corta — 1, 2 e 3 mesi. La ragione è meccanica, non curve-fitting: un asset che può perdere metà del proprio valore in poche settimane cambia tendenza troppo in fretta perché una finestra lunga possa seguirla; quando un segnale a 6 mesi reagisce, gran parte della caduta è già avvenuta. Su Bitcoin da solo (2016–2026), la finestra corta dà un rapporto rendimento/drawdown di circa 1,6; la finestra lunga del 70/30, applicata allo stesso asset, scende sotto 0,9 e accompagna Bitcoin verso il basso attraverso i suoi crolli peggiori.

La rotazione Bitcoin/Ethereum

Aggiungere Ethereum come secondo asset di rischio trasforma il momentum assoluto (un asset, mantenere o liquidità) in una vera rotazione: ogni mese il motore detiene il più forte dei due — a condizione che Bitcoin, preso come barometro del regime crypto, superi esso stesso la soglia della liquidità. Nella finestra in cui entrambi esistono, la rotazione batte Bitcoin da solo sul rendimento. Ma quel guadagno non è gratuito: Ethereum, più giovane e più volatile, approfondisce il peggior drawdown nel mercato ribassista del 2018 (circa −59% contro −45% per Bitcoin da solo). Il rendimento extra arriva con un rischio extra sull'intera finestra — un punto che una finestra più corta, che iniziasse dopo i peggiori eccessi di Ethereum, avrebbe nascosto.

Ciò che la rotazione BTC/ETH da sola aggiunge, 2016–2026 · paracadute liquidità (1) BTC buy & hold · (2) BTC DM · (3) rotazione BTC/ETH DM, stesso filtro · OOM = liquidità · lookback corto 1-2-3 · log, base 100 50 100 200 500 1,000 2,000 5,000 10,000 20,000 50,000 100,000 (3) rotazione BTC/ETH DM — CAGR 87.1% · maxDD -59% · ratio 1.49 (2) BTC DM (solo filtro) — CAGR 72.7% · maxDD -45% · ratio 1.62 (1) BTC buy & hold — CAGR 67.0% · maxDD -75% · ratio 0.89 ombreggiato = entrambe le strategie dual-momentum fuori dal mercato (in liquidità) Contributo cumulato della rotazione — (3) rotazione BTC/ETH DM ÷ (2) BTC DM, base 100 100 65 237 2016 2018 2020 2022 2024 2026 Motore validato (DualMomentum) su spot BTC/ETH Bitstamp · mensile · log in alto / rapporto lineare, base 100
Isolare la rotazione Bitcoin/Ethereum, 2016–2026, paracadute in liquidità: (1) detenere BTC, (2) BTC attraverso il filtro di momentum assoluto, (3) la rotazione BTC/ETH attraverso lo stesso filtro. Poiché (2) e (3) passano in liquidità negli stessi mesi, lo scarto (3)−(2) è la rotazione e (2)−(1) il filtro; il pannello inferiore è il contributo cumulato della rotazione (3)÷(2). Solo backtest, sull'unica finestra di regime rialzista delle crypto — mai negoziato.
…e ciò che costa: il drawdown di ciascuno, 2016–2026 Drawdown subacqueo di (1) BTC buy & hold, (2) BTC DM, (3) rotazione BTC/ETH · ETH quot. 2017-08; solo BTC prima · lineare 0% -10% -20% -30% -40% -50% -60% -70% -80% ETH quotato · solo Bitcoin prima 2016 2018 2020 2022 2024 2026 rotazione BTC/ETH — worst drawdown -59% BTC DM (solo filtro) — worst drawdown -45% BTC buy & hold — worst drawdown -75% ombreggiato = entrambe le strategie dual-momentum fuori dal mercato (in liquidità) Motore validato (DualMomentum) su spot BTC/ETH Bitstamp · mensile · drawdown subacqueo, lineare
Le stesse tre strategie, viste come drawdown. ETH non ha dati prima della sua quotazione di agosto 2017 (linea verticale), quindi fino ad allora la rotazione è Bitcoin da solo. Il filtro dimezza all'incirca il peggior drawdown di Bitcoin; la rotazione, aggiungendo l'ETH più giovane e più volatile, lo approfondisce di nuovo — il rendimento che aggiunge nel grafico sopra si paga qui.

Una componente crypto nel portafoglio

Per misurare ciò che una piccola componente crypto aggiungerebbe a un portafoglio diversificato, sostituiamo 5 punti della componente azionaria del 70/30 con la rotazione Bitcoin/Ethereum — un portafoglio 65/5/30, costruito come sonda, mai come obiettivo. Nel periodo 2016–2026 il rapporto rendimento/drawdown sale da circa 1,6 (il 70/30) a circa 1,9, per un peggior drawdown pressoché invariato: la componente crypto si decorrela dal resto — il suo crollo catastrofico del 2018 cade quando le azioni sono vicine a un massimo, quindi anche al 5% approfondisce appena il peggior drawdown del portafoglio. Questo è il segno di una diversificazione autentica — su questa finestra.

Ciò che una quota cripto del 5% aggiunge a un portafoglio diversificato, 2016–2026 Composite 70/30 di produzione · 65/5/30 (5 punti della quota azionaria nella rotazione BTC/ETH) · S&P 500 · log, base 100 50 100 200 500 1,000 2016 2018 2020 2022 2024 2026 65/5/30 (quota cripto 5%) — CAGR 19.6% · maxDD -10% · ratio 1.92 70/30 (produzione) — CAGR 15.7% · maxDD -10% · ratio 1.59 S&P 500 (buy & hold) — CAGR 15.9% · maxDD -24% · ratio 0.66 Motore validato (CompositePortfolio + DualMomentum) · mensile · scala log, base 100
Lo stesso confronto a livello di portafoglio: il 70/30 di produzione, la sonda 65/5/30 (5 punti della componente azionaria nella rotazione BTC/ETH) e l' S&P 500, 2016–2026. Il rapporto in legenda è il punto: il 70/30 eguaglia all'incirca il rendimento del mercato a una frazione del suo drawdown, e la componente crypto al 5% alza ulteriormente il rapporto — solo backtest, mai negoziato, sull'unica finestra di regime rialzista delle crypto.
I loro mesi peggiori coincidono? 70/30 vs quota cripto, drawdown Drawdown subacqueo del composite 70/30 e della rotazione BTC/ETH da sola, 2016–2026 · lineare 0% -10% -20% -30% -40% -50% -60% 2016 2018 2020 2022 2024 2026 70/30 (produzione) — worst drawdown -10% rotazione BTC/ETH (quota cripto) — worst drawdown -59% Motore validato (CompositePortfolio + DualMomentum) · mensile · drawdown subacqueo, lineare
Perché la componente diversifica anziché amplificare: il drawdown del 70/30 e il drawdown della rotazione BTC/ETH sullo stesso asse. I loro mesi peggiori non coincidono — al minimo catastrofico del 2018 della componente il 70/30 è vicino a un massimo, e il peggiore del 70/30 è il 2019. Poiché i due sono in larga parte decorrelati e la componente è solo del 5%, anche il profondo drawdown crypto del 2022 sposta appena il peggior drawdown del portafoglio (il 65/5/30 sopra). Solo backtest — mai negoziato.

Il dimensionamento è l'unica protezione

Avvertenza — rafforzata per le crypto

Questi risultati dipendono doppiamente dal campione. Primo, il 2016–2026 è l'unica finestra di esistenza delle crypto, ed è un regime rialzista storico (Bitcoin è salito di circa duecento volte nel periodo): qualsiasi dose di crypto abbellisce meccanicamente il rendimento qui. Secondo, il vantaggio sul rapporto dipende interamente dalla finestra di momentum corta, essa stessa calibrata su quello stesso periodo — con la finestra del 70/30, il vantaggio del 65/5/30 quasi scompare. A ciò si aggiunge un rischio specifico della classe che il dual momentum non copre: una caduta a zero non è esclusa, e un crollo più rapido del passo mensile lascerebbe la posizione esposta. Le crypto restano quindi un banco di prova, da gestire — se mai lo saranno davvero — come una componente separata e limitata, la cui dimensione è l'unica vera protezione. Nulla di tutto questo viene negoziato.

Comprare crypto dove le azioni già risiedono. Per gestire una piccola tasca di crypto accanto a una strategia azionaria, c'è un argomento pratico a favore del comprarle in un conto che negozia sia azioni sia crypto — come Alpaca o tastytrade — anziché in un conto di intermediazione abbinato a una piattaforma crypto dedicata (come Coinbase). In un unico conto, si regola la dimensione relativa delle due tasche con una semplice operazione, senza spostare denaro tra istituti: nessun ritardo, nessun attrito, nessun andirivieni in valuta fiat. Un'avvertenza onesta: le crypto detenute presso un broker non sono coperte dalla SIPC (sono custodite presso un depositario terzo) — quindi il vantaggio è operativo, non una garanzia sulla custodia.