Explorativ · Backtest

Krypto-Versuchsfeld

Ein exploratives, reines Backtest-Versuchsfeld — was Dual Momentum bei Bitcoin und Ethereum zeigt, warum ihr Momentum-Fenster kürzer ist und warum nichts davon automatisch gehandelt wird.

Krypto — exploratives Versuchsfeld

Die Krypto-Universen sind ein exploratives Versuchsfeld, getrennt von der Produktionsstrategie gehalten. Sie werden vom Modell niemals gehandelt: Krypto hat keinen automatischen Ausführungspfad, und das eingesetzte Portfolio bleibt das 70/30, das auf der Seite So funktioniert's beschrieben ist. Dieser Abschnitt dokumentiert, was Dual Momentum tut, wenn man es auf ein extrem volatiles Asset anwendet — Bitcoin, dann eine Bitcoin/Ethereum-Rotation — und was eine kleine Krypto-Komponente, nur im Backtest, einem diversifizierten Portfolio hinzufügt.

Ein kürzeres Momentum-Fenster

Die Einstellung, die für Krypto am wichtigsten ist, ist das Momentum-Fenster. Wo das 70/30 das Momentum über eine Mischung aus 1-, 3- und 6-Monats-Fenstern misst, verlangt Krypto ein deutlich kürzeres — 1, 2 und 3 Monate. Der Grund ist mechanisch, kein Curve-Fitting: ein Asset, das in wenigen Wochen die Hälfte seines Werts verlieren kann, dreht den Trend zu schnell, als dass ein langes Fenster folgen könnte; bis ein 6-Monats-Signal reagiert, ist der Großteil des Sturzes bereits erfolgt. Bei Bitcoin allein (2016–2026) liefert das kurze Fenster ein Verhältnis von Rendite zu Drawdown von etwa 1,6; das lange Fenster des 70/30, auf dasselbe Asset angewandt, fällt unter 0,9 und reitet Bitcoin durch seine schlimmsten Abstürze nach unten.

Die Bitcoin/Ethereum-Rotation

Ethereum als zweites Risiko-Asset hinzuzufügen verwandelt absolutes Momentum (ein Asset, halten oder Cash) in eine echte Rotation: jeden Monat hält das Modell das stärkere der beiden — vorausgesetzt, Bitcoin, als Barometer des Krypto-Regimes genommen, überschreitet selbst die Cash-Schwelle. Über das Fenster, in dem beide existieren, schlägt die Rotation Bitcoin allein bei der Rendite. Aber dieser Gewinn ist nicht gratis: Ethereum, jünger und volatiler, vertieft den schlimmsten Drawdown im Bärenmarkt 2018 (etwa −59 % gegen −45 % für Bitcoin allein). Die zusätzliche Rendite geht über das gesamte Fenster mit zusätzlichem Risiko einher — ein Punkt, den ein kürzeres Fenster, das nach Ethereums schlimmsten Exzessen beginnt, verborgen hätte.

Was die BTC/ETH-Rotation allein beiträgt, 2016–2026 · Cash-Fallschirm (1) BTC Buy & Hold · (2) BTC DM · (3) BTC/ETH-Rotation DM, gleicher Filter · OOM = Cash · kurzer 1-2-3-Lookback · log, Basis 100 50 100 200 500 1,000 2,000 5,000 10,000 20,000 50,000 100,000 (3) BTC/ETH-Rotation DM — CAGR 87.1% · maxDD -59% · ratio 1.49 (2) BTC DM (nur Filter) — CAGR 72.7% · maxDD -45% · ratio 1.62 (1) BTC Buy & Hold — CAGR 67.0% · maxDD -75% · ratio 0.89 schattiert = beide Dual-Momentum-Strategien außerhalb des Marktes (in Cash) Kumulativer Rotationsbeitrag — (3) BTC/ETH-Rotation DM ÷ (2) BTC DM, Basis 100 100 65 237 2016 2018 2020 2022 2024 2026 Validierte Engine (DualMomentum) auf Bitstamp BTC/ETH-Spot · monatlich · log oben / linear Verhältnis, Basis 100
Isolierung der Bitcoin/Ethereum-Rotation, 2016–2026, Cash-Fallschirm: (1) Halten von BTC, (2) BTC durch den Absolut-Momentum-Filter, (3) die BTC/ETH-Rotation durch denselben Filter. Da (2) und (3) in denselben Monaten in Cash gehen, ist die Lücke (3)−(2) die Rotation und (2)−(1) der Filter; das untere Panel ist der kumulierte Rotationsbeitrag (3)÷(2). Nur Backtest, über das einzige Bullenmarkt-Fenster von Krypto — niemals gehandelt.
…und was es kostet: der Drawdown jeweils, 2016–2026 Underwater-Drawdown von (1) BTC Buy & Hold, (2) BTC DM, (3) BTC/ETH-Rotation · ETH-Listing 2017-08; davor nur BTC · linear 0% -10% -20% -30% -40% -50% -60% -70% -80% ETH gelistet · davor nur Bitcoin 2016 2018 2020 2022 2024 2026 BTC/ETH-Rotation — worst drawdown -59% BTC DM (nur Filter) — worst drawdown -45% BTC Buy & Hold — worst drawdown -75% schattiert = beide Dual-Momentum-Strategien außerhalb des Marktes (in Cash) Validierte Engine (DualMomentum) auf Bitstamp BTC/ETH-Spot · monatlich · Underwater-Drawdown, linear
Dieselben drei Strategien, als Drawdowns gesehen. ETH hat vor seiner Notierung im August 2017 (vertikale Linie) keine Daten, sodass bis dahin die Rotation Bitcoin allein ist. Der Filter halbiert ungefähr Bitcoins schlimmsten Drawdown; die Rotation vertieft ihn durch Hinzunahme des jüngeren und volatileren ETH wieder — die Rendite, die sie im Chart oben hinzufügt, wird hier bezahlt.

Eine Krypto-Komponente im Portfolio

Um zu messen, was eine kleine Krypto-Komponente einem diversifizierten Portfolio hinzufügen würde, ersetzen wir 5 Punkte der Aktien-Komponente des 70/30 durch die Bitcoin/Ethereum-Rotation — ein 65/5/30-Portfolio, als Sonde gebaut, niemals als Ziel. Über 2016–2026 steigt das Verhältnis von Rendite zu Drawdown von etwa 1,6 (das 70/30) auf etwa 1,9, bei einem nahezu unveränderten schlimmsten Drawdown: die Krypto-Komponente dekorreliert vom Rest — ihr katastrophaler Zusammenbruch 2018 fällt in eine Phase, in der die Aktien nahe einem Hoch stehen, sodass sie selbst bei 5 % den schlimmsten Drawdown des Portfolios kaum vertieft. Das ist das Kennzeichen echter Diversifikation — über dieses Zeitfenster.

Was eine 5%-Krypto-Komponente einem diversifizierten Portfolio bringt, 2016–2026 70/30-Produktions-Composite · 65/5/30 (5 Punkte der Aktien-Komponente in der BTC/ETH-Rotation) · S&P 500 · log, Basis 100 50 100 200 500 1,000 2016 2018 2020 2022 2024 2026 65/5/30 (5% Krypto-Komponente) — CAGR 19.6% · maxDD -10% · ratio 1.92 70/30 (Produktion) — CAGR 15.7% · maxDD -10% · ratio 1.59 S&P 500 (Buy & Hold) — CAGR 15.9% · maxDD -24% · ratio 0.66 Validierte Engine (CompositePortfolio + DualMomentum) · monatlich · log-Skala, Basis 100
Derselbe Vergleich auf Portfolioebene: das Produktions- 70/30, die 65/5/30-Sonde (5 Punkte der Aktien-Komponente in der BTC/ETH-Rotation) und der S&P 500, 2016–2026. Das Verhältnis in der Legende ist der Punkt: das 70/30 erreicht ungefähr die Rendite des Marktes bei einem Bruchteil seines Drawdowns, und die 5 %-Krypto-Komponente hebt das Verhältnis weiter — nur Backtest, niemals gehandelt, über das einzige Bullenmarkt-Fenster von Krypto.
Fallen ihre schlimmsten Monate zusammen? 70/30 vs. Krypto, Drawdowns Underwater-Drawdown des 70/30-Composite und der BTC/ETH-Rotation allein, 2016–2026 · linear 0% -10% -20% -30% -40% -50% -60% 2016 2018 2020 2022 2024 2026 70/30 (Produktion) — worst drawdown -10% BTC/ETH-Rotation (Krypto-Komponente) — worst drawdown -59% Validierte Engine (CompositePortfolio + DualMomentum) · monatlich · Underwater-Drawdown, linear
Warum die Komponente diversifiziert statt verstärkt: der 70/30-Drawdown und der BTC/ETH-Rotation-Drawdown auf derselben Achse. Ihre schlimmsten Monate fallen nicht zusammen — beim katastrophalen Tief der Komponente 2018 steht das 70/30 nahe einem Hoch, und das eigene Schlimmste des 70/30 ist 2019. Da die beiden weitgehend dekorreliert sind und die Komponente nur 5 % ausmacht, bewegt selbst der tiefe Krypto-Drawdown 2022 den schlimmsten Drawdown des Portfolios kaum (das 65/5/30 oben). Nur Backtest — niemals gehandelt.

Die Größe ist der einzige Schutz

Vorbehalt — für Krypto verstärkt

Diese Ergebnisse sind doppelt stichprobenabhängig. Erstens ist 2016–2026 Kryptos einziges Existenzfenster, und es ist ein historisches Bullenmarkt-Regime (Bitcoin stieg über diesen Zeitraum um etwa das Zweihundertfache): jede Dosis Krypto schmeichelt der Rendite hier mechanisch. Zweitens hängt der Verhältnis-Vorteil vollständig vom kurzen Momentum-Fenster ab, das selbst auf eben diesen Zeitraum kalibriert ist — mit dem Fenster des 70/30 verschwindet der Vorteil des 65/5/30 fast. Dazu kommt ein Risiko, das für diese Klasse spezifisch ist und das Dual Momentum nicht abdeckt: ein Sturz auf null ist nicht ausgeschlossen, und ein Zusammenbruch schneller als der monatliche Schritt würde die Position ungeschützt lassen. Krypto bleibt daher ein Versuchsfeld, das — wenn überhaupt je wirklich — als eine separate, gedeckelte Komponente verwaltet werden sollte, deren Größe der einzige reale Schutz ist. Nichts davon wird gehandelt.

Krypto dort kaufen, wo die Aktien schon liegen. Um eine kleine Krypto-Tasche neben einer Aktienstrategie zu verwalten, gibt es ein praktisches Argument, sie in einem Konto zu kaufen, das sowohl Aktien als auch Krypto handelt — etwa Alpaca oder tastytrade — statt in einem Brokerage-Konto, das mit einer dedizierten Krypto-Plattform (etwa Coinbase) gekoppelt ist. In einem einzigen Konto passt man die relative Größe der beiden Taschen mit einem einfachen Trade an, ohne Geld zwischen Instituten zu bewegen: keine Verzögerung, keine Reibung, keine Fiat-Hin-und-Rückwege. Ein ehrlicher Vorbehalt: Krypto, das bei einem Broker gehalten wird, ist nicht durch SIPC abgedeckt (es liegt bei einem Drittverwahrer) — der Vorteil ist also operativ, keine Garantie auf die Verwahrung.